Индикатор MFI, известный трейдерам под названием «индекс денежных потоков» (от английского «Money Flow Index»), принадлежит к линейке торговых инструментов объема. Он показывает объем и интенсивность ввода/вывода денежных средств в конкретный финансовый инструмент – индекс, акцию, валюту. В то же время движение на высоких объемах обычно происходит в рамках продолжительных трендов. В рынок заходят большие суммы, есть противоположный интерес.
- Если объемы низкие, то в этом случае движение с очень большой вероятностью будет отыграно назад.
- Money Flow Index оценивает в том числе и объемы, что положительно сказывается на результатах его работы.
- Рассмотрим основные сигналы, которые дает Money Flow Index индикатор, как пользоваться ими в торговле.
Самое главное в том, что индикатор MFI учитывает при расчете своих значений тиковый объем. Индикатор показывает скорость изменения цены, что может служить довольно надежным индикатором будущего состояния финансового инструмента. Помимо индикации состояния перекупленности и перепроданности, индикатор индекса денежного потока также может помочь трейдерам определить дивергенцию на рынке.
Они могут либо пересечься друг с другом, если их продлить за пределы графика, либо расходиться в разные стороны. Показатели технического анализа хорошо сочетаются между собой, так как они могут подтверждать или отфильтровывать сигналы друг друга. Так, показатели объема позволяют рассчитать, насколько популярен тот или иной актив среди участников рынка. Осциллятор можно назвать классическим инструментом технического анализа наравне с такими известными разработками как MACD или RSI. Он достаточно хорошо себя проявляет и на небольших периодах.
Как работать с сигналами MFI?
В MetaTrader 4 есть набор торговых индикаторов Билла Вильямса, которые входят в состав стандартных инструментов при загрузке платформы. Прежде, чем принимать торговое решение, MFI следует комбинировать с другим осциллятором, после чего отследить модели дивергенции с сильным объемом. Как только закономерности определены, наступает время действовать.
Но времена изменились, бурное развитие форекса привело к тому, что этот сектор торгов вышел на первое место по объемам. Сейчас ситуация такова, что на выбор розничным трейдерам предлагается множество рынков и каждый из них достаточно ликвиден, даже криптовалютный. Это делает возможным работу с различными средствами анализа, в том числе и с индикатором MFI. Осциллятор используется в торговле акциями, валютными парами, товарами и энергоносителями, цифровыми активами.
Его настройка позволяет оптимизировать работу под каждый конкретный случай. Индикаторы из категории осцилляторов очень популярны в трейдинге. Можно отметить интересный момент – значительная часть включенных по умолчанию в торговые платформы индикаторов относятся именно к этой категории. В большинстве своем это классические разработки прошлого века. Они долгое время использовались на рынке и стали основой большого числа торговых систем.
Индекс денежного потока (MFI)
Определить расстановку сил между «быками» и «медведями» на малых объемах, без вливания в рынок серьезных средств, сложно. С этой задачей легко справляется индикатор Money Flow Index. Данный показатель может быть одним из элементов торговой стратегии, но не единственным.
Обычно трейдеры меняют период и смотрят на то, какое количество сигналов успешно отрабатывает на небольшом участке графика в прошлом. Постепенно, шаг за шагом, можно подобрать лучшее значение для конкретной ситуации. Можно выбрать цветовую схему, а также нанести горизонтальные уровни, о которых речь пойдет дальше. Money Flow Index расшифровывается как индекс денежного потока. Алгоритм был создан в 1989 году трейдерами Gene Quong и Avrum Soudack. Уже в первые годы после публикации этот индикатор был стал популярным, так как обладал одновременно простотой метода анализа и его высокой эффективностью.
Когда цена продолжительное время двигается в одном направлении, многие осцилляторы начинают показывать перекупленность или перепроданность. Трейдер не может определить разворот по индикатору, но MFI может дать сигнал подтверждения разворота. Например, если рынок долгое время находился в бычьем тренде и значение MFI достигло 90, а потом началось снижение, трейдер просто ждет выхода линии из сигнальной зоны. Это классический метод, который прекрасно работает на многих индикаторах. В Money Flow Index он особенно хорошо отрабатывает из-за формулы расчета.
Сравнение с RSI
Еще одним сходством данных показателей является то, что разработчики рекомендуют применять период в 14 баров для анализа и для одного, и для другого. Благодаря довольно высокой чувствительности данного показателя, его можно использовать в краткосрочных стратегиях. Если оба и цена, и индекс показывают снижение, значит, имеет место нисходящая тенденция, которая будет некоторое время сохраняться. Для трейдера важно подобрать такие настройки, которые обеспечат наиболее комфортную работу. В меню настроек можно выбрать форму, ширину и цвет линии графика MFI. Как мы уже упоминали, кривая этого показателя не накладывается непосредственно на основной график цены, а располагается в отдельном окне прямо под ним.
Основная идея MFI
Описываемый нами в статье индикатор имеет ту же аббревиатуру, что и индикатор Money Facilitation Index Вильямса. Вильямс предлагал обращать внимание на разницу между High и Low и делить ее на показатель Volumes. Это интересный подход, но немного не соответствующий тому, что предполагает Money Flow Index. профи фикс В отличие от многих других технических индикаторов, индекс облегчения рынка MFI не имеет настроек. Единственное, что можно настроить – цвет баров (или оставить их как есть). Интерпретировать его – относительно сложная задача, учитывая, что нет определенного диапазона, на который нужно смотреть.